| Содержание |
Контрольна з економетрії
u = 9, v = 8.
Завдання 1.
На основі статистичних даних про прибуток (У) та інвестицій (Х) деякої фірми:
1. побудувати лінійну однофакторну регресійну модель;
2. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність автокореляції використовуючи критерій Дарбіна-Уотсона і циклічний коефіцієнт автокореляції;
3. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність гетероскедастичності використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта;
4. побудувати графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми;
5. зробити висновки.
Таблиця 1.1.
№
1 17,1 13,5
2 22,4 13,5
3 24,4 14,4
4 26,6 14,8
5 26,8 15,4
6 28,5 16,2
7 19,4 16,8
8 22,5 14,2
9 24,2 14,7
10 26,1 15,3
11 27,3 15,7
12 20,4 15,9
13 25,2 15,1
14 28,8 16,2
15 29,4 16,5
16 30,7 16,8
Висновки.
В результаті виконання завдання отримали:
• рівняння лінійної одно факторної регресії ;
• не була виявлена автокореляція залишків за критерієм Дарбіна-Уотсона і циклічним коефіцієнтом автокореляції;
• залишки є гетероскедастичними за параметричним тестом Гольдфельда-Квандта;
• побудували графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми.
Завдання 2.
1. На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг побудувати лінійну багатофакторну регресійну модель матричним способом і перевірити за допомогою функції ЛИНЕЙН. Вважаючи, що - роздрібний товарообіг, який залежить від - кількості підприємств роздрібної торгівлі, - всіх наданих платних послуг, та - обсягу укладених угод на біржах.
2. Перевірити фактори ( , , ) на мультиколінеарність за алгоритмом Феррара-Глобера;
3. Зробити висновки.
Вихідні дані (в умовних одиницях) наведені в таблиці 2.
№
1 48 20 13 23
2 53 25 15 26
3 48 21 14 24
4 51 22 15 25
5 56 24 14 28
6 47 23 13 23
7 50 22 14 24
8 53 25 17 26
9 46 20 13 27
10 56 26 18 28
11 58 28 19 30
12 56 25 18 29
|
